Peramalan Penutupan Harga Saham The Walt Disney Dengan Metode Permodelan SARIMA Dan ARCH-GARCH

Muhammad Irfan Rizki, Teguh Ammar Taqiyyuddin, Nabilla Clarissa Salma, Nadiyah Nisrina

Abstract


Penelitian ini berfokus pada peramalan harga saham Walt Disney Company melalui data sekunder yang tersedia mulai dari Januari 2011 sampai dengan April 2021. Menyiapkan kondisi dan strategi untuk menghadapi turun atau naiknya harga saham. Risalah ini juga meneliti faktor musiman atau musiman untuk menentukan bahwa model deret waktu analitis akan digunakan. Rata-rata pergerakan terintegrasi autoregresif musiman (SARIMA). Hasil analisis yang memberikan model terbaik adalah ARIMA (1,1,1) (0,1,1)12. Berdasarkan studi kasus model, model fit dilakukan dan nilai MAPE adalah 1,83%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan dan memprediksi sumber daya menggunakan metode ARCH/GARCH. Setelah menguji hipotesis varians variabel, diperoleh nilai signifikan. Artinya data dinilai tidak seragam dan model ARCH (1) yang dihasilkan merupakan model terbaik untuk memprediksi data.


References


Ahmed, A. E., & Suliman, S. Z. (2011). Modelling Stock Market Volatility Using GARCH Models Evidence From Sudan. International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 Nomor 23.

Arista, Desy , & Astohar. (2012). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Return Saham. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol. 3 Nomor 1.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedacity with Estimates of variance of United Kingdom Inflation. Journal of Econometrica.

Nastiti, K. L., & Suharsono, A. (2012). Analisis Volatilitas Saham Perusahaan Go Public dengan Metode ARCH-GARCH.

Rukstad, M. G., & Collis, D. (2009). The Walt Disney Company: Entertainment King. Journal of Harvard Business School.

Shetty, D. K., Sumithra, & Ismail. (2018). Hybrid SARIMA-GARCH Model for Forecasting Indian Gold Price. International Journal of Multidisciplinary.

Tadesse, K. B., & Dinka, M. O. (2017). Application of SARIMA model to forecasting monthly flows in Waterval River, South Africa. Journal of Water and Land Development.

Wang, Y., & Ma, J. (2014). Excess Volatility and the Cross-section of Stock Returns. North American Journal of Economics and Finance, 27, 1–16.

Widarjono, A. (2002). Aplikasi Model Arch Kasus Tingkat Inflasi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Widasari, Presdita, L., & Wahyuningsih, N. (2012). Aplikasi Model ARCH-GARCH dalam Peramalan Tingkat Inflasi. Jurnal Sains dan Seni POMITS ITS, Surabaya.




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jsms.v7i2.13175

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal JSMS
p-ISSN     : 2460-4542 (print)
e-ISSN     : 2615-8663 (online)
Alamat   : Program Studi Matematika
                   Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska Riau
                   Jl. H.R Soebrantas, No. 155, Tampan, Pekanbaru.
Website : http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/JSMS
e-mail    :
jsmsfst@uin-suska.ac.id


 Paper-paper Jurnal JSMS Terindex di :