Penerapan Model ARCH/GARCH untuk Memprediksi Harga Saham Perusahaan Tokai Carbon

Muhammad Irfan Rizki, Teguh Ammar Taqiyyuddin, Puspa Faydian Rahmah, Amsal Esa Hasana

Abstract


Data harga saham historis adalah rangkuman tren harga saham individual emiten. Penelitian ini membahas tentang prediksi data historis saham Tokai Carbon, dengan 60 data mulai dari Januari 2016 sampai Desember 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan data historis saham Tokai Carbon melalui model ARCH/GARCH. Model GARCH (0, 1) adalah model yang paling Tepat untuk memprediksi harga saham Tokai Carbon pada penelitian ini. Nilai MAPE menunjukkan persentase yang rendah yakni sebesar 4,949972% yang mengindikasikan metode ARCH/GARCH sangat baik dalam memprediksi harga saham Tokai Carbon. Pembentukan model dilakukan untuk memprediksi data saham Tokai Carbon untuk 7 bulan ke depan, yakni mulai Januari 2021 hingga Juli 2021.

Full Text:

PDF

References


J. Salim, “Cara Gampang Bermain Saham,” W. Oktavia, Ed. VisiMedia, 2010, pp. 3–4.

W. Enders, Applied Econometric Time Series. USA: John Wiley & Son, Inc., 1995.

B. L. Marvillia, “Saham Pt . Telkom Dengan Metode,” J. Ilm. Mat., vol. 2, 2013.

C. W. Elvitra, B. Warsito, and A. Hoyyi, “Metode Prediksi Dengan Menggunakan Model Volatilitas Asymmetric Power Arch (Aparch),” J. Gaussian, vol. 2, no. 4, pp. 289–300, 2013.

Ariefianto and M. Doddy, Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews. Jakarta: Erlangga, 2012.

A. P. Raneo and F. Muthia, “Penerapan Model GARCH Dalam Prediksi Volatilitas di Bursa Efek Indonesia,” J. Manaj. Dan Bisnis Sriwij., vol. 16, no. 3, pp. 194–202,2019.

K. Nurfadilah, F. R. C, and I. Kasse, “Prediksi Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (Puab) Dengan Vector Autoregressive Exogenous (Varx),” J. MSA ( Mat. dan Stat. serta Apl. ), vol. 6, no. 1, p. 51, 2018.

S. Makridakis, S. C.Wheelright, and V. E.McGee, Metode dan Aplikasi Prediksi. Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1999.

Desvina and A. Pani, “Analisis Time Series Particulate Matter (PM10),” Lemb. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy. UIN SUSKA, 2014.

Cryer, J. D., and K.-S. Chan, Time Series Analysis with Application in R, Second. Lowa City: Springer, 2008.

A. pani desvina dan Khairunisa, “Penerapan Metode Arch / Garch Dalam Meramalkan Transaksi Nilai Tukar ( Kurs ) Jual Mata Uang Indonesia ( IDR ) Terhadap Mata Uang Eropa ( GBP ),” J. Sains Mat. dan Stat., vol. 4, no. 2, pp. 114–123, 2018.

F. Pakaja and A. Naba, “Prediksi Penjualan Mobil Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dan Certainty Factor,” Neural Networks, vol. 6, no. 1, pp. 23–28, 2015.

P. C. Chang, Y. W. Wang, and C. H. Liu, “The development of a weighted evolving fuzzy neural network for PCB sales forecasting,” Expert Syst. Appl., vol. 32, no. 1, pp. 86–96, 2007.




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jsms.v7i2.13138

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal JSMS
p-ISSN     : 2460-4542 (print)
e-ISSN     : 2615-8663 (online)
Alamat   : Program Studi Matematika
                   Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska Riau
                   Jl. H.R Soebrantas, No. 155, Tampan, Pekanbaru.
Website : http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/JSMS
e-mail    : jsmsfst@uin-suska.ac.id


 Paper-paper Jurnal JSMS Terindex di :