Penerapan Model ARCH/GARCH untuk Memprediksi Harga Saham Perusahaan Tokai Carbon

Muhammad Irfan Rizki, Teguh Ammar Taqiyyuddin, Puspa Faydian Rahmah, Amsal Esa Hasana

Abstract


Data historis saham merupakan ringkasan perkembangan harga saham individual suatu emiten. Penelitian ini membahas tentang peramalan data historis saham Tokai Carbon, dengan 60 data dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan data historis saham Tokai Carbon dengan menggunakan model ARCH/GARCH. Diperoleh hasil bahwa model GARCH (0,1) merupakan model yang tepat untuk meramalkan data historis saham Tokai Carbon. Menggunakan model GARCH (0,1) dilakukan peramalan data historis saham Tokai Carbon untuk 7 bulan ke depan, yakni mulai Januari 2021 hingga Juli 2021.

Full Text:

PDF

References


J. Salim, “Cara Gampang Bermain Saham,” W. Oktavia, Ed. VisiMedia, 2010, pp. 3–4.

W. Enders, Applied Econometric Time Series. USA: John Wiley & Son, Inc., 1995.

Ariefianto and M. Doddy, Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews. Jakarta: Erlangga, 2012.

A. P. Raneo and F. Muthia, “Penerapan Model GARCH Dalam Peramalan Volatilitas di Bursa Efek Indonesia,” J. Manaj. Dan Bisnis Sriwij., vol. 16, no. 3, pp. 194–202, 2019.

K. Nurfadilah, F. R. C, and I. Kasse, “Peramalan Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (Puab) Dengan Vector Autoregressive Exogenous (Varx),” J. MSA ( Mat. dan Stat. serta Apl. ), vol. 6, no. 1, p. 51, 2018.

S. Makridakis, S. C.Wheelright, and V. E.McGee, Metode dan Aplikasi Peramalan. Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1999.

Desvina and A. Pani, “Analisis Time Series Particulate Matter (PM10),” Lemb. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy. UIN SUSKA, 2014.

Cryer, J. D., and K.-S. Chan, Time Series Analysis with Application in R, Second. Lowa City: Springer, 2008.

A. pani desvina dan Khairunisa, “Penerapan Metode Arch / Garch Dalam Meramalkan Transaksi Nilai Tukar ( Kurs ) Jual Mata Uang Indonesia ( IDR ) Terhadap Mata Uang Eropa ( GBP ),” J. Sains Mat. dan Stat., vol. 4, no. 2, pp. 114–123, 2018.

F. Pakaja and A. Naba, “Peramalan Penjualan Mobil Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dan Certainty Factor,” Neural Networks, vol. 6, no. 1, pp. 23–28, 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jsms.v7i2.13138

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal JSMS

p-ISSN: 2460-4542 (print)

e-ISSN: 2615-8663 (online)

Alamat : Program Studi Matematika

                  Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska Riau

                  Jl. H.R Soebrantas, No. 155, Tampan, Pekanbaru.

Website : http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/JSMS

e-mail    : jsmsfst@uin-suska.ac.id


 Paper-paper Jurnal JSMS Terindex di :

   

Lihat Statistik pengunjung Jurnal :