Penerapan Metode Arch / Garch Dalam Meramalkan Transaksi Nilai Tukar (Kurs) Jual Mata Uang Indonesia (IDR) Terhadap Mata Uang Eropa (GBP)

Abstract

Salah satu faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah nilai tukar mata uang. Penelitian ini membahas tentang nilai tukar jual mata uang rupiah terhadap poundsterling, dengan 60 data dari bulan Januari sampai bulan Maret 2017. Untuk memantau pergerakan tersebut diperlukan model matematika yang digunkana untuk meramalkan nilai tukar jual mata uang rupiah terhadap pounsterling.Salah satu model yang sering digunakan untuk memprediksi mata uang tersebut adalah ARCH/GARCH. Diperoleh hasil bahwa model ARCH(1) merupakan model yang tepat untuk dijadikan peramalan data nilai tukar jual. Hasil peramalan menunjukan terjadinya peningkatan atau penurunan data nilai tukar jual.Ketepatan hasil peramalan mendekati data aktual, hal ini dilihat dari nilai MAPE yang menunjukan persentase yang rendah.