Penerapan Model ARCH-GARCH dalam Prediksi Harga Saham The Walt Disney

Muhammad Irfan, Teguh Ammar Taqiyyuddin, Nabilla Clarissa, Nadiyah Nisrina

Abstract


Ringkasan harga saham individual emiten yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia disebut Data harga saham historis. Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi harga saham The Walt Disney Company menggunakan data pada bulan Januari 2011 sampai bulan April 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan pemodelan data historis saham The Walt Disney Company menggunakan ARCH/GARCH. Model ARCH (1) merupakan model terbaik dalam memprediksi harga saham The Walt Disney Company. Nilai MAPE sebesar 1,83% menunjukkan metode ARCH/GARCH sudah bagus dalam memprediksi harga saham The Walt Disney Company. Model terbaik yang didapatkan digunakan untuk memprediksi data saham The Walt Disney Company 12 periode kedepan pada bulan Mei 2021 hingga April 2022.


Full Text:

PDF

References


S. Husnan and E. Pudjiastuti, Manajemen Keuangan, Edisi Keli. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2007.

R. Engle, “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation,” vol. 50, pp. 987–1007.

T. Bollerslev, R. . Engle, and D. . Nelson, “ARCH Models, Econometrics,” J. Econom., vol. 4, pp. 2961–3031, 1994.

R. D.H., T. T., and Y. H, “PREDIKSI VOLATILITAS MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY IN MEAN (GARCH-M) (Studi Kasus pada Return Harga Saham PT. Wijaya Karya),” J. Gaussian, vol. 3, pp. 655–662, 2014.

A. P. Raneo and F. Muthia, “Penerapan Model GARCH Dalam Prediksi Volatilitas di Bursa Efek Indonesia,” J. Manaj. Dan Bisnis Sriwij., vol. 16, no. 3, pp. 194–202, 2019.

K. Liummah, A. Nastiti, and A. Suharsono, “Analisis Volatilitas Saham Perusahaan Go Public dengan Metode ARCH-GARCH,” J. Sains dan Seni ITS, vol. 1, no. 1, p. D-259-D-264, 2012, [Online]. Available: http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/2030.

O. Nur Iriawan, Septin Puji Astuti, Hastu Sudyarto, Mengolah data statistik dengan mudah menggunakan minitab 14, Edisi 1. Yogyakarta: Andi, 2006.

Istiqomah, “Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah dan Indonesia,” 2011

Makridakis, Metode dan Aplikasi Prediksi, 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 1995.

B. Abraham and L. Johannes, Statistical Methodes for Forcasting. New Jersey, 2005.

T. Bollerslev, “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,” J. Econom., vol. 31(3), pp. 307–327, 1986.

A. Widarjono, “Aplikasi Model Arch,” vol. 7, no. 1, pp. 71–83, 2002.




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jsms.v7i2.13175

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal JSMS

p-ISSN     : 2460-4542 (print)
e-ISSN     : 2615-8663 (online)
Alamat   : Program Studi Matematika
                   Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska Riau
                   Jl. H.R Soebrantas, No. 155, Tampan, Pekanbaru.
Website : http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/JSMS
e-mail    : jsmsfst@uin-suska.ac.id