PERAMALAN KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA TERHADAP MATA UANG DOLLAR AMERIKA (USD) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH

Ari Pani Desvina, Sari Marlinda

Abstract


Penelitian ini membahas tentang model peramalan data kurs transaksi Bank Indonesia terhadap mata uang dollar Amerika,  pada Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membentuk model peramalan data kurs transaksi Bank Indonesia khususnya data kurs beli menggunakan model ARCH/GARCH. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model ARCH(1) adalah model yang sesuai untuk peramalan data kurs beli. Data training dan testing diambil dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2011 dan dari bulan  Agustus  2011 sampai Desember 2011. Hasil ramalan menunjukkan bahwa data training dan data testing memiliki pola yang sama dan peramalan untuk bulan berikutnya memberikan gambaran bahwa kurs transaksi khususnya kurs beli mengalami peningkatan.



Keywords


ARCH/GARCH, ARIMA, Box-Jenkins, kurs beli

Full Text:

PDF

References


Bowerman, B.L., O’Connell, R.T. & Koehler, A.B. 2005. Forecasting, Time Series, Regression An applied approach, 4th ed. Thomson Brooks/cole, Belmont, CA.

Brocklebank, J.C. & David, A.D. 2003. SAS for Forecasting Time Series, 2th ed. John Wiley & Sons, Inc, New York.

Cryer D. Jonathan. 2008. Time Series Analysis. Lowa City USA. Department of Statistics & Actuarial Science Universitas of Lowa.

Maddala, G.S. 1992. Introduction to Econometrics. Edisi ke-2. New York: Macmillan Publishing Company.

Santoso, Singgih. 2009. Bussiness Forecasting Metode Peramalan Bisnis Masa Kini dengan Minitab dan SPSS. PT. Elex Media Komputindo.

Sembiring. 1995. Analisis Regresi. Penerbit ITB. Bandung.

Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Teory Makroekonomi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sumaryanto. 2009. “Analisis Volatilitas Harga Eceran Beberapa Komoditas Pangan Utama dengan Model ARCH/ GARCH”. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebjakan Pertanian.

Wai, H.M., Teo, K. & Yee, K.M. 2008. FDI and Economic Growth Relationship: An Empirical Study on Malaysia. International Business Research, 1:2: 11-18.

Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/sitekin.v11i1.714

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jurnal Sains dan Teknologi Industri

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Editorial Address:
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Kampus Raja Ali Haji
Gedung Fakultas Sains & Teknologi UIN Suska Riau
Jl.H.R.Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Email: sitekin@uin-suska.ac.id
© 2023 SITEKIN, ISSN 2407-0939

SITEKIN Journal Indexing:

Google Scholar | Garuda | Moraref | IndexCopernicus | SINTA


Creative Commons License
SITEKIN by http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php